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主成分分析法在黄金期货量化策略中的应用

图片来自广州开发区  生物岛打造全域覆盖“新基建”,建设生物安全智慧岛。利用5G、人工智能等信息技术手段,推动生物科技、交通设施等数字化智能化升级,打造数字技术与城市安全融合应用的引领示范。生物岛“新基建”重点项目集中在人工智能、大数据中心两大领域。

举例来说,假设我们要比较A与B的考试成绩,A的考卷满分是100分(及格60分),B的考卷满分是700分(及格420分)。很显然,A考出的70分与B考出的70分代表着完全不同的意义,但从数值来讲,A与B在数据表中都是用数字70代表各自的成绩。那么如何能够用一个同等的标准来比较A与B的成绩呢?Z-Score就可以解决这一问题。

首先来看黄金的供需。作为一个大宗商品,黄金的上游供给量受到金矿开采以及废金回收的影响,而主要的下游需求可分为制造业需求(珠宝首饰、工业材料等)和金融投资需求。此外,像央行这样的大型市场参与者的售金、买金行为也会影响市场供需格局。

其次来看经济数据。黄金作为金融投资品,受到所处时期经济周期的影响,比如,经济滞涨时期,黄金的表现通常较好,投资者也更愿意将资金配置在黄金上。经济数据除了描绘当前的经济图景外,也会影响各国央行的货币政策。而以美联储为代表的大国央行的货币政策,也对同时期黄金价格走势产生比较大的影响。

3月29日,巅峰娱乐app广州黄埔区、广州开发区、广州高新区(下称“广州开发区”)在全国率先发布《广州市黄埔区广州开发区广州高新区加快“新基建”助力数字经济发展十条》(下称“新基建10条”),旨在以新型基础设施建设为抓手,着力打造数字经济发展新样板。

如果长轴变量解释了数据集中的大部分变化,那么就可以用长轴变量来代表原来的两个变量,从而把二维数据降至一维。椭圆的长轴和短轴的长度相差越大,这种做法的效果也就越好。本文以黄金期货为例,使用主成分分析法,对影响黄金期货价格的基本面变量数据进行降维,构建其量化交易策略。

在5G领域,广州开发区区有着多张闪亮名片。

比如遴选正式上线运营且产生重大影响力的电竞游戏软件项目,巅峰娱乐电玩按其软件开发投资额最高给予1200万元资助。

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变量分析为方便识别,降维后的变量序列称为principalcomponent1和principalcomponent2。对原始基本面数据变量进行编码:fx为美国10年期国债收益率;realfx为美国10年期国债实际收益率;dollarindex为美元指数;vixindex为VIX恐慌指数;lossjob为美国失业率;offfarm为美国新增非农就业人数;uscpi为美国CPI环比;usppi为美国PPI环比;uspmi为美国ISM制造业PMI;balancedata为各国央行和其他机构黄金需求量。

最后来看金融资产。巅峰娱乐输了几十万一方面,一些金融资产的变化可以直接影响黄金价格和投资者偏好。比如,在利率较低的时期,黄金的持有成本相对较低,配置价值也相对较高。外汇的波动会直接影响以该货币计价的黄金价格等。另一方面,一些金融资产和黄金受到相同影响因素的影响,价格波动有着较高的相关度,并且能够更好更快地反映当时市场的经济和金融氛围。

总结本文对黄金期货的基本面数据进行分析,提取了对黄金影响较大的10个基本面变量,使用主成分分析法对数据进行降维处理,并使用降维后的新变量构建黄金期货的量化择时策略。

图片来自广州开发区  科学城聚集工业互联网“新基建”,打造工业互联网融合发展示范区。广州开发区、广州高新区依托科学城145平方公里的广阔腹地和雄厚的先进制造业集群基础,全面推动制造业装备智能化、生产数字化,打造产业数字化发展新标杆。重点打造了航天云网、阿里飞龙工业互联网平台、中船“船海智云”等一批国家级工业互联网平台,围绕电路板、新材料、医疗医药等重点优势行业建设工业互联网标识解析二级节点,明珞“虚拟制造工厂”入围国家工业互联网重点示范项目。

“新基建”,巅峰娱乐注册一定是2020年中国经济开年热词之一。

据21世纪经济报道记者了解,该项目位于中新广州知识城,一期投资10亿元,预计达产产值15亿元。项目将形成世界最先进的视光学产品生产线,成为蔡司集团全球最大规模高折射率、高端定制功能型视光镜片及高端眼科器具的制造基地。本次投试产的项目为卡尔蔡司集团在广州开发区投资的第六个项目,将以中新广州知识城北部为核心建立起标杆级健康视光产业生态圈。

鱼珠片区重点布局“人工智能”新基建,打造广州人工智能与数字经济试验区。统筹规划25平方公里,以中国软件CBD为区域核心,重点打造“一区”(以区块链为特色的软件名区)和“一镇”(以泛浙大产业创新园为核心的人工智能小镇(横沙))。加快国家级信息技术应用创新基地、中国车联网运营中心、通用软硬件(广州)适配测试中心等重大战略平台建设,布局广东省机械研究所智能装备产业园、新松国际机器人产业园、国机智能园区等一批人工智能产业园,打造区块链、人工智能等关键技术融合发展的数字经济新高地。

具体来看,巅峰娱乐骗局在数学变换中保持变量的总方差不变,使第一变量具有最大的方差,称为第一主成分,第二变量的方差次大且和第一变量不相关,称为第二主成分。依次类推,i个变量就有i个主成分。其中,Li为p维正交化向量(Li×Li=1),Zi之间互不相关且按方差由大到小排列,则称Zi为X的第i个主成分。设X的协方差矩阵为Σ,则Σ必为半正定对称矩阵,求特征值λi(按从大到小排序)及其特征向量。可以证明,λi所对应的正交化特征向量,即为第i个主成分Zi所对应的系数向量Li,而Zi的方差贡献率定义为λi/Σλj,通常要求提取的主成分的数量K满足Σλk/Σλj>0.85。

从上图可以看出,和降维后数据关系较为密切的变量为美国10年期国债收益率、美国10年期国债实际收益率、美国CPI环比和PPI环比等数据,这说明在这10个基本面的变量中,单个变量对其他的变量影响较大的为以上四个变量。在实际分析中,美国10年期国债收益率、美国10年期国债实际收益具有较高的相关性,CPI和PPI长期走势趋于统一。因此,对基本面影响较大的两个变量可以概括为美国10年期国债收益率和CPI。部分数据,如各国央行和其他机构黄金需求量公布频率较低,经过数据处理后,整体波动不大,弱化了它对其他变量的影响。美元指数和VIX指数尽管公布频率较高,但整体对基本面数据影响较小。

“卡尔蔡司在广州开发区的投资不是简单以扩大产能为目的,而是以工业4.0为基础。未来,我们通过大数据分析,能根据用户需求、使用习惯设计图纸,通过3D加工生产出独一无二、为你而生的一副镜片,一颗晶体或者一台设备。”卡尔蔡司光学集团中国区总裁彭伟表示。

和。新火巅峰娱乐开户我们把两个坐标基按行放置,作为变换矩阵,乘以原坐标,即对原坐标进行线性组合,可以得到该点在新坐标系下的坐标

通过数据回测,笔者发现,基本面数据对黄金的量化择时(利用数量化的方法,通过对各种宏观、微观指标的量化分析,试图找到影响大盘走势的关键信息)起到一定效果,在不加杠杆的情况下,总体年化收益在7%以上。在数据降维后,研究发现,黄金基本面数据较为核心的影响因素为美国10年期国债收益率和CPI,美元指数和VIX指数对基本面数据的整体影响则较弱。

一是重奖“新基建”高端项目和人才。“新基建10条”紧盯全球顶尖数字经济技术,对处于价值链顶部、具有全产业链号召力和国际影响力的数字经济龙头企业高端项目到该区落户给予最周到的服务和最大力的扶持,鼓励现有企业做大做强,重奖数字经济人才。

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数据回测对降维后的两个变量进行处理,构建与黄金价格的关系,其较为直接的想法是对两个变量进行赋权,构建成一个包含两个变量的线形变量。

二是强化“新基建”底层技术支撑。“新基建10条”提出,3年投入1亿元,培育一批操作系统、数据库、中间件、CPU芯片、AI芯片、流版签软件、网络安全软硬件领军企业,构建完备的信息技术应用创新生态,争创粤港澳大湾区首个国家级信息技术应用创新基地。

比如,对新引进的全球顶尖数字技术企业,最高按已完成固定资产投资总额的15%分阶段给予奖励,单个项目奖励总额最高5亿元。

影响黄金价格的主要因素黄金作为一种特殊的大宗商品,巅峰娱乐二维码下载具有商品、货币和投资避险的多重属性。本文从黄金的供需、经济数据、金融资产三个维度中,选一些基本面因子对黄金价格的影响进行分析。

图为降维后的变量走势由于前期做了数据的Z-Score处理,数据本身具有均值回复的特征,类似布林带指标,设定一个阈值,当综合指标低于阈值的反数时,做多黄金期货;在综合指标高于阈值时,做空黄金期货。为充分反映趋势,当做多时,综合指标高于阈值时平仓;当做空时,综合指标低于阈值的反数时平仓,平仓和开仓不同时进行,不做止损和止盈。

同日揭牌的还有“区块链发展先行示范区”“以区块链为特色的中国软件名区”以及广东密码应用和创新示范基地,巅峰娱乐大厅下载数字经济将成为该区高质量发展的新引擎。

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图为收益净值和仓位控制后净值

主成分分析法(Principal Component Analysis,PCA)就是一种运用线性代数的知识来进行数据降维的方法。它将多个变量转换出少数几个不相关的变量来,但转换后的变量能比较全面地反映整个数据集。这是因为数据集中的原始变量之间存在一定的相关关系,可用较少的综合变量来表达各原始变量之间的信息。

数据回测中,采用黄金期货指数,资金不加杠杆,策略的开平仓费率设为0.02%,数据结果仅供投资者参考。用年化波动率对收益净值进行仓位控制,控制目标为年化波动率为10%,其收益走势如下:

图为相关变量线性转换主成分分析法的核心思想是降维,巅峰娱乐棋牌官网而降维的基础是变量之间的相关性。主成分分析法不要求所有变量都相关,但部分变量之间的相关性比较大才能满足降维的条件,否则强制对不相关的变量进行降维,主成分分析法就失去了实际意义。因此,对于价格内在影响因素相关度较强的期货品种,用主成分分析法进行分析研究是比较合适的,而对于影响因素相关度较弱的期货品种不适合。

图片来自广州开发区  投试产项目预计年产值1172亿元

根据以上分析,笔者选取了10个与黄金相关度较高的基本面指标进行分析回测,分别是美国10年期国债收益率、美国10年期国债实际收益率、美元指数、VIX恐慌指数、美国失业率、美国新增非农就业人数、美国CPI、美国PPI、美国ISM制造业PMI、各国央行和其他机构黄金需求。

作为广州市“工业一哥”,广州开发区将着力结合自身特色,通过重奖制造业数字化,推动自身数字经济发展,打造数字经济新样板,有效推动制造业转型升级和新业态、新模式发展。

该量化策略近10年时间共交易58次,做多38次,做空20次,持有时间波动较大,最近一次交易为2019年6月10日收盘做多,多单持有至今。策略不经仓位控制的年化收益为8.22%,最大回撤为23.20%;经仓位控制后年化收益为7.15%,最大回撤为10.36%。

主成分分析法的核心思想我们在研究某些问题时,新火巅峰娱乐下载需要处理带有很多变量的数据。比如,研究房价的影响因素,需要考虑的变量有物价水平、土地价格、利率、就业率等。变量和数据很多,但可能存在噪音和冗余,因为这些变量中有些是相关的,那么就可以从相关的变量中选择一个,或者将几个变量综合为一个变量,作为代表。用少数变量来代表所有的变量,用来解释所要研究的问题,就能化繁为简,抓住关键,这也就是降维的思想。

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四是探索“新基建”制度创新。巅峰娱乐移动电玩城除了在资金、人才、技术等方面对“新基建”给予“硬”支撑外,广州开发区也注重通过制度创新给予“软”保障,明晰数据产权,鼓励运用区块链技术构建科学规范的数字安全制度体系,推动公共数据逐步开放,加强关键新型基础设施安全保护。同时,鼓励数字经济标准化建设,对主导(含参与)国际标准制定、修订的企业单位,分别给予最高100万元、50万元奖励。

谋划“新基建四大区域”广州开发区依托自身产业基础、区域定位和资源优势,谋划布局“新基建四大区域”,即:鱼珠片区规划人工智能与数字经济试验区;科学城创建工业互联网融合发展示范区;知识城构建通信网络国际数字枢纽;生物岛建设生物安全智慧岛。

据21世纪经济报道记者梳理,巅峰娱乐棋牌安卓版“新基建10条”有四大亮点:

数据处理数据预处理商品期货的基本面数据具有种类多、时间离散、公布时间不规律等特点,需要对其进行预处理,预处理的主要目的是将其转化为可以对比分析的数据。对其进行数据公布频率的分类,并将其在时间上进行对齐处理。在数据处理时,要注意美国数据的公布时间和国内数据公布时间的时区差异,以及月度和季度数据公布的滞后性。

图为主成分分析法降维正态分布

单个项目奖励总额最高5亿元广州开发区政研室主任李耀尧在新闻发布会上表示,“新基建10条”是全国首个区县级“新基建”产业政策。

三是发展“新基建”新业态新模式。巅峰娱乐炸金花“新基建10条”提出,加速制造业数字化进程,焕发制造新活力。鼓励发展电子竞技、数字医疗、空中互联网、数字农业等新业态新模式。

综合变量被设计成一个与黄金期货价格正相关的变量。从原始变量和降维后变量关系图中可以看出,principalcomponent1与美国10年期国债收益率相关度较高,由此可以判断它与黄金价格为负相关关系;principalcomponent2与美国CPI、PPI相关度较高,由此可以判断它与黄金价格为正相关关系。不过,在构建变量时,不能简单地做权重分布,还要考虑方向问题。

由卡尔蔡司投资建设的光学工业4.0健康视光产业生态圈项目也在活动当天进入投试产阶段。

Z—Score模型由于基本面数据量纲不统一,需要将其处理成无量纲且可对比的数据。在基本面分析中,一般采用Z-Score的方法对基本面数据进行处理。Z-score模型是以多变量的统计方法为基础,以破产企业为样本,通过大量的实验,对企业的运行状况、破产与否进行分析、判别的系统。具体处理方法为,将原始数据减去一段时间的均值再除以这段时间数据的标准差。Z-Score数据能够真实地反映一个分数距离平均数的相对标准距离,能确实反映原始数据的波动率信息。

据广州开发区负责人介绍,巅峰娱乐大厅下载在第一季度,广州开发区集中投试产项目中包含了8个“新基建”项目,占当天投试产项目的33%;另有5个生物医药和医疗服务项目、7个先进制造业项目、4个总部和其他配套产业项目,24个投试产项目预计达年产值(营业收入)约1172亿元。

举例来说,一个观测点在原X—Y坐标系中的坐标为(4,5),坐标基为(1,0)和(0,1),如果长轴为斜率是1的线,短轴为斜率是-1的线,新坐标系以长轴和短轴作为坐标轴,那么新坐标基可以取为

新能源汽车充电装置方面,巅峰娱乐公司当天投试产的维杰斯通(中新广州知识城)科技园区主要生产并网光伏系统及光伏输配电器材、光伏电源、太阳能电动汽车充电装置。值得一提的是,该企业旗下的海坤电气在新冠肺炎疫情期间,仅用18小时赶制出一批智能配电设备,及时供应深圳小汤山临时医院。

图为原始变量和降维后变量关系(绝对值)

活动现场,广州开发区还与国家工信部网络连线,“通用软硬件(广州)适配测试中心”揭牌启动。这是全国首个揭牌的通用软硬件适配测试中心。

那么主成分分析法是如何降维的呢?我们从坐标变换的角度来获得一个感性的认识。巅峰娱乐辅助软件

图片来自广州开发区  知识城强化“新基建”国际基因,构建新一代通信网络国际数字枢纽。推进国家级区块链顶级节点等一批国际“新基建”,率先建设国际数字枢纽运营中心。知识城“新基建”重点项目集中在大数据、工业互联网、5G、人工智能四大领域。

在极端情况下,短轴退化成一个点,那么就只能用长轴的变量来解释数据点的所有变化,就可以把二维数据降至一维。不过,坐标轴通常并不和椭圆的长短轴平行,就像上图所展示的那样。因此,需要构建新的坐标系,使得新坐标系的坐标轴与椭圆的长短轴重合或平行。这需要用到坐标变换,把观测点在原坐标轴的坐标转换到新坐标系下,同时也把原始变量转换为长轴的变量和短轴的变量,这种转换是通过对原始变量进行线性组合的方式而完成的。

在短轴上,巅峰娱乐官网观测点数据的变化比较小,如果把这些点垂直地投影到短轴上,那么有很多点的投影会重合,这相当于很多数据点的信息没有被充分利用到。而在长轴上,观测点的数据变化比较大。因此,如果坐标轴和椭圆的长短轴平行,那么代表长轴的变量直接可以从数据集的原始变量中找到,它描述了数据的主要变化。而另一个原始变量就代表短轴的变量,描述的是数据的次要变化。

。可以看到,变换后长轴变量的值远大于短轴变量的值。

京信通信正是该区5G产业化和生产数字化协同的领军企业之一。由京信通信投资建设的京信5G AAU配套天线和介质滤波器智能工厂项目于活动当天投试产。该项目位于中新广州知识城,总投资超5亿元,主要生产5G介质滤波器、5G天线,是5G通讯网络建设系统的关键射频部件平台。

同日,巅峰娱乐棋牌苹果版广州开发区举行2020年第一季度重大项目投试产暨全面加快推进新基建活动。以新基建、生物医药、先进制造业项目为主的24个重点项目,通过5G云端直播同时投试产,预计达产产值(营业收入)1172亿元。

量化回测变量选取首先要确定降维后的变量个数,巅峰娱乐大厅下载其次通过对其波动变量方差占比进行分析,最后选出对变量集合波动贡献较大的变量。

图为变量波动方差贡献分布从波动的贡献来看,波动率贡献最大的前四个变量对数据整体波动率贡献分别为25.24%、16.74%、12.85%和11.76%,均大于10%。考虑到后面两个影响较少和尽量精简模型输入,选取最为重要的两个变量。确定好最终的变量个数后,用主成分分析法对数据进行降维处理,降维后得到两个新的数据序列。

责任编辑:巅峰娱乐客服
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